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50ETF期权有哪些买方适用的合约?

2019-10-07 08:37:10 文章来源:50ETF期权网
摘要

50ETF期权实际上就是一种合约,选择合适的50ETF期权就是选择适合自己当前情况的合约,那么50ETF期权有哪些买方适用的合约呢?

  买入期权需要考虑到当前期权的权利金成本、杠杆效益、隐含波动率等因素,因此今天我们就为大家系统的分析一下到底50ETF期权有哪些买方适用的合约呢?

50ETF期权有哪些买方适用的合约

  一:虚值二档认购、认沽合约

  适用场景:

  预计标的价格将要暴涨暴跌,出现一波又快又猛的上涨或下跌行情。

  适用说明:

  买入虚值二档认购、认沽期权,所支付的权利金成本低,杠杆率高,可以获得更高的收益,但是获利的概率比较低,必须要求标的的价格有大幅度的上涨或下跌。

  风险:

  标的价格小幅上涨或下跌、横盘都会造成亏损,并且波动率的下降和时间价值的流逝,都对该类合约不利。

  适用要领:

  1、买入虚值二档认购、认沽合约基本上不打算止损的,除非买入金额较大,否则不止损,纯属博弈行为。

  2、短期内如果出现暴涨行情,果断平仓落袋,等待下一次进场机会。

  3、一般在趋势行情启动前进场,收益会很不错。

  二:虚值一档认购、认沽合约

  适用场景:

  预计标的价格将出现大涨大跌,波动率指数处于正常水平。

  适用说明:买入虚值一档认购或认沽期权,如果波动率指数处于正常水平,此时认购期权的权利金相对便宜,杠杆率不错,获利的概率高一些,只要求标的的价格有比较大的幅度上涨或下跌就可以获利。

  风险:标的价格小幅上涨或下跌、或横盘都会造成亏损,并且波动率的下降和时间价值的流逝,都对该类合约不利。

  适用要领:

  1、买入虚值一档认购、认沽期权合约的权利金虽然不会太贵,但是如果行情没有出现大涨大跌,记得及时止损。

  2、短期内如果出现大涨、大跌的行情,果断平仓落袋,等待下一次进场机会。或者把该合约平仓后再买入开仓相同张数、高二档行权价的认购或认沽期权合约,前提是预计行情将继续上涨。

  3、一般在趋势行情启动前进场,收益会很不错。

  三:实值三档认购、认沽合约

  适用场景:

  预计标的价格将出现上涨或下跌,波动率指数处于较高水平。

  适用说明:

  买入实值三档认购、认沽期权合约,如果波动率指数处于较高水平,此时认购、认沽期权的时间价值都很高,而实值三档认购、认沽期权的时间价值相对少一些,占权利金比重较小,标的上涨时,能赚到更多的内在价值,只损失不多的时间价值,获利比较容易,只要求标的的价格有一定幅度的上涨就可以获利。

  风险:

  标的价格横盘或方向错误都会造成亏损,如果出现方向错误大涨大跌时亏损会比较大,反而波动率下降和时间价值的流逝对该类合约影响有限。

  适用要领:

  1、买入开仓实值三档认购、认沽期权合约的权利金相对较高,如果行情出现上涨或者大涨,必须及时止损,不然一旦出现反转亏损会很大。

  2、短期内如果出现大涨大跌的行情,有盈利果断平仓落袋,等待下一次进场机会。或者把该合约平仓后再买入开仓相同张数、高两档行权价的认购、认沽期权合约,前提是预计行情继续上涨或下跌。

  3、买入开仓实值三档认购、认沽期权合约对波动率和时间价值的影响不是很敏感,可以扛得住横盘震荡行情。

  当合约价格跌下去之后,想涨回来,需要标的50ETF要有更大的波动才行。如果要持仓的话,强烈建议做时间价值占比较少的实值合约。而平值,虚值合约,可以做日内。但是在震荡行情中,不建议持仓。

  经过市场数据考察、对比:

  第一:持仓超过三天,亏损的概率超过20%

  第二:持仓超过五天,回本的概率不超过30%,

  第三:持仓1~2天的单子,获利的概率在60%以上,

  如果是行情出现单边的上涨或者下跌的时候,单边的趋势行情,就可以考虑持仓做平值,浅度虚值合约,这样能吃到较大利润。同样还可以参考的策略是:先买入实值合约持仓,当行情利润出来之后,慢慢的移仓到平值,虚值一档的合约,行情走出来之后,能享受到上行的利润。

  以上就是关于50ETF期权有哪些买方适用合约的分析,想要了解更多资讯欢迎关注50ETF期权网

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