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50ETF期权适合做高频交易吗?

2019-10-09 17:28:15 文章来源:50ETF期权网
摘要

上证50期权有很高的灵活性,T+0交易模式也就意味着获利的可能更大。那么上证50期权到底适不适合做高频交易呢?

  期权和股票期货相比有着更高的灵活性,并且它的T+0交易制度无形中给了期权投资者更多的选择,那么期权适不适合做高频交易呢?

50ETF期权适合做高频交易吗

  T+0交易制度的设计及价格每日涨跌停板幅度的制定,表面上看适合日内频繁交易,其实是有一定误区的。T+0交易制度可增加期权市场的流动性,而期权功能的充分发挥需要市场有充分的流动性。

  涨跌停板幅度的制定是从期权本身的特点出发的,与现货股票比起来期权价格的敏感度更高,为了让两者相协调所以设计了相对较大的涨跌停板。

  当股票指数由4000点上涨至4400,上涨幅度10%的时候,看涨期权可能由原来的400点涨到600点,而假如规定涨跌幅度最大不超过上一交易日期权价格的10%,即涨到440点就到了停板位置,那么就影响了市场的正常交易,投资者无法在这样的涨跌停板制度下进行正确对冲。

  日内频繁交易的投资者再有更多获利可能的同时面临较大风险。期权交易本质上是一场零的博弈,在市场所有参与者中,盈利与亏损是相等的,一方收益意味另一方等额的损失,交易各方的收益与损失的总和永远为“零”。且过于频繁的交易会使价格波动加剧,市场不稳定性因素增加,无形之中加大了期权投资交易的风险性。

  且频繁交易会使投资者的交易成本上升,因为期权的交易手续费是按照每张合约进行收取的,交易次数越多,交易越频繁,需要付出的手续费也就越多,均摊下来的交易成本也就更高,无形之中减少了投资者的盈利。如果判断行情出现失误造成亏损,投资者不仅要承担交易手续费还要面临着巨大的亏损,在这样的情况下容易激发赌徒心理,对于投资者来说是一件得不偿失的事情。

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